Comment calculer la taille d’une position idéale ?

Il existe une formule toute simple à appliquer pour calculer la taille d’une position idéale en fonction :

  • de son capital
  • du pourcentage de risque acceptable
  • de son prix d’achat et de son stop

 

(achat * T) – (stop * T) = capital * (Pourcentage risque/100)

T étant le nombre d’actions à acheter

% risque * capital = 100 * [(achat * T) – (stop * T)]

% risque * capital = 100 * [(achat – stop) * T]

% risque * capital = 100 * T * (achat – stop)

on isole le T :

 

T = (% risque * capital) / [100 * (achat – stop)]

soit :

T = [Capital / (achat – stop)] * (% risque/100)

 

Le % risque conseillé est de 1%, ce qui veut dire en cas de perte de votre trade, vous perdez 1% de votre capital.

 

en conséquence :

plus le stop est éloigné, plus le T diminue

plus le % risque diminue, plus le T diminue

 

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